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Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un GARCH-M(1,1). El modelo propuesto combina las características d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Ambrosio Ortiz Ramírez, Alfredo Sánchez Daza, Francisco Venegas-Martínez
Formato: artículo científico
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2011
Materias:
Economía y Finanzas
Volatilidad
modelo GARCH
activos financieros contingentes
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41319914003
http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94573

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