Biblioteca Digital de VanguardiaUn modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un GARCH-M(1,1). El modelo propuesto combina las características d...
| Autores principales: | , , |
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| Formato: | artículo científico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2011
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41319914003 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94573 |