Cita APA (7a ed.)

Ramírez, A. O., Daza, A. S., & Venegas-Martínez, F. (2011). Un modelo GARCH de valuación de derivados: Una aplicación a opciones europeas sobre el IPC. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

Cita Chicago Style (17a ed.)

Ramírez, Ambrosio Ortiz, Alfredo Sánchez Daza, y Francisco Venegas-Martínez. Un Modelo GARCH De Valuación De Derivados: Una Aplicación a Opciones Europeas Sobre El IPC. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 2011.

Cita MLA (9a ed.)

Ramírez, Ambrosio Ortiz, et al. Un Modelo GARCH De Valuación De Derivados: Una Aplicación a Opciones Europeas Sobre El IPC. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 2011.