Biblioteca Digital de VanguardiaValor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | artículo científico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94490 |