Biblioteca Digital de VanguardiaOptimization of a variable income portfolio
In this work, the investment portfolio selection model proposed by Harry Markowitz is applied for three financial instruments that are currently listed on the Mexican capital market. For this, a sample of 3 shares of representative Mexican companies that are listed in the stock market and that ar...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Revistas |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad de Cartagena
2021
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| Acceso en línea: | https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/3651 |
| _version_ | 1782340344509104128 |
|---|---|
| author | Puebla Maldonado, Armando |
| author_facet | Puebla Maldonado, Armando |
| author_sort | Puebla Maldonado, Armando |
| collection | Revista |
| description |
In this work, the investment portfolio selection model proposed by Harry Markowitz is applied for three financial instruments that are currently listed on the Mexican capital market. For this, a sample of 3 shares of representative Mexican companies that are listed in the stock market and that are part of the Mexican Stock Exchange Index was taken. To obtain the optimal portfolio, scenarios were generated under static, dynamic, and stochastic optimization in Risk Simulator. The results indicate that by fulfilling the proposed conditions the expected results are obtained.
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| format | Revistas |
| id | oai:revistas.unicartagena.edu.co:article-3651 |
| institution | Revista Panorama Económico |
| language | Español |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Universidad de Cartagena |
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| spelling | oai:revistas.unicartagena.edu.co:article-36512023-04-29T03:10:37Z Optimization of a variable income portfolio Optimización de una cartera de inversión de renta variable Puebla Maldonado, Armando Portfolio Risk Performance Linear programming optimization Cartera Riesgo Rendimiento Programación lineal optimización In this work, the investment portfolio selection model proposed by Harry Markowitz is applied for three financial instruments that are currently listed on the Mexican capital market. For this, a sample of 3 shares of representative Mexican companies that are listed in the stock market and that are part of the Mexican Stock Exchange Index was taken. To obtain the optimal portfolio, scenarios were generated under static, dynamic, and stochastic optimization in Risk Simulator. The results indicate that by fulfilling the proposed conditions the expected results are obtained. En este trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de cartera de inversión propuesto por Harry Markowitz, para el caso de tres instrumentos financieros de renta variable que cotizan actualmente en el mercado de capitales de México. Para ello se tomó una muestra de 3 acciones de empresas mexicanas representativas que cotizan en el mercado accionario y que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Para la obtención de la cartera optima se generaron escenarios bajo optimización estática, dinámica y estocástica en Risk Simulator. Los resultados indican que cumpliéndose con las condiciones propuestas se obtienen los resultados esperados. Universidad de Cartagena 2021-07-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/3651 10.32997/pe-2021-3651 Panorama Económico Journal; Vol. 29 No. 3 (2021); 185-193 Panorama Económico; Vol. 29 Núm. 3 (2021); 185-193 Panorama Económico; v. 29 n. 3 (2021); 185-193 2463-0470 0122-8900 10.32997/pe-2021 spa https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/3651/3063 /*ref*/Betancourt, K. (2013). Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero. Atlantic Review of Economics, (1st Volume), "pp.32-43" /*ref*/Cruz Trejos, E., & Urrutia Mosquera, J., & Medina Varela, P. (2011). Un modelo dual para portafolios de inversión. Scientia Et Technica, Xvii (47), 113-118. /*ref*/Dubova, Irina, La validación y aplicabilidad de la teoría de portafolio en el caso colombiano. 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