Biblioteca Digital de VanguardiaFinanciarización de commodities: la incidencia de la tasa de interés en el precio del frijol de soya durante el periodo 1990-2014
Durante la última década, se ha observado el ingreso de inversores de cartera al mercado de commodities. Esto genera el interrogante de si la entrada de jugadores financieros en dicho mercado ha cambiado su dinámica de precios. En este sentido, el objetivo de este trabajo es explorar si existe evide...
| Autores principales: | , |
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| Formato: | artículo científico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41345703004 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94738 |
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| description | Durante la última década, se ha observado el ingreso de inversores de cartera al mercado de commodities. Esto genera el interrogante de si la entrada de jugadores financieros en dicho mercado ha cambiado su dinámica de precios. En este sentido, el objetivo de este trabajo es explorar si existe evidencia que los commodities se han comportado durante los últimos años como un activo financiero. El estudio se centrará específicamente en el caso del frijol de soya, analizando si existen influencias de variables de índole financiera en el proceso de fijación de precios. Específicamente, mediante un sistema de vectores autorregresivos se probará si se ha profundizado la reacción del precio ante alteraciones en la tasa de interés. En función de los resultados alcanzados, se esbozan algunas implicaciones que puede tener el proceso, sobre todo en relación al impacto en países dependientes de la exportación de materias primas. |
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| institution | CLACSO, Repositorio Digital |
| language | Español |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco |
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| spelling | clacso-CLACSO947382022-03-22T18:48:50Z Financiarización de commodities: la incidencia de la tasa de interés en el precio del frijol de soya durante el periodo 1990-2014 Gonzalo Rondinone Esteban Otto Thomasz Economía y Finanzas Commodities financiarización frijol de soya vectores autrorregresivos Durante la última década, se ha observado el ingreso de inversores de cartera al mercado de commodities. Esto genera el interrogante de si la entrada de jugadores financieros en dicho mercado ha cambiado su dinámica de precios. En este sentido, el objetivo de este trabajo es explorar si existe evidencia que los commodities se han comportado durante los últimos años como un activo financiero. El estudio se centrará específicamente en el caso del frijol de soya, analizando si existen influencias de variables de índole financiera en el proceso de fijación de precios. Específicamente, mediante un sistema de vectores autorregresivos se probará si se ha profundizado la reacción del precio ante alteraciones en la tasa de interés. En función de los resultados alcanzados, se esbozan algunas implicaciones que puede tener el proceso, sobre todo en relación al impacto en países dependientes de la exportación de materias primas. 2016 2022-03-22T18:48:49Z 2022-03-22T18:48:49Z artículo científico http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41345703004 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94738 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Análisis Económico (México) Num.77 Vol.XXXI |
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