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Times and Sizes of Jumps in the Mexican Interest Rate

This paper examines the role of jumps in a continuous-time short-term interest rate model for Mexico. A filtering algorithm provides estimates of jumps times and sizes in the time series of Mexican cetes for the 1998-2006 period. The empirical results indicate that the inclusion of jumps in the diff...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: José Antonio Núñez Mora, Arturo Lorenzo Valdés
Formato: artículo científico
Lenguaje:Inglés
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2008
Materias:
Economía y Finanzas
Jumps
monte carlo
diffusion model
gibbs sampler
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449003
http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94415

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