Biblioteca Digital de VanguardiaModelación de Medidas y Norma en finanzas
El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en particular en los derivados financieros (teoría de Black-Scholes) con el ob...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco.
2016
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11191/4186 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/93078 |
| _version_ | 1782339067522842624 |
|---|---|
| author | Sierra-Juárez, Guillermo |
| author_facet | Sierra-Juárez, Guillermo |
| author_sort | Sierra-Juárez, Guillermo |
| collection | Repositorio |
| description | El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en particular en los derivados financieros (teoría de Black-Scholes) con el objeto de determinar precios de opciones en presencia de arbitraje. Al final, se plantea un análisis y se contrastan los resultados de ambas valuaciones de opciones (tradicional y con arbitraje) obtenidos en términos de los parámetros de modelo y se proponen parámetros implícitos para la volatilidad y la velocidad de reacción del mercado. |
| format | Artículo |
| id | clacso-CLACSO93078 |
| institution | CLACSO, Repositorio Digital |
| language | Español |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. |
| record_format | greenstone |
| spelling | clacso-CLACSO930782022-03-22T18:38:46Z Modelación de Medidas y Norma en finanzas Gauje Theory on Financial Modeling Sierra-Juárez, Guillermo Teoría de norma, haz fibrado, arbitraje, volatilidad, velocidad, de reacción del mercado, Gauge theory, fiber bundle, arbitrage, volatility, market reaction speed. CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::GESTIÓN FINANCIERA El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en particular en los derivados financieros (teoría de Black-Scholes) con el objeto de determinar precios de opciones en presencia de arbitraje. Al final, se plantea un análisis y se contrastan los resultados de ambas valuaciones de opciones (tradicional y con arbitraje) obtenidos en términos de los parámetros de modelo y se proponen parámetros implícitos para la volatilidad y la velocidad de reacción del mercado. This paper presents a review of the ideas contained in Gauge Theory, which has been very successful in Physics and is now being applied to Finance, in particular, to the financial derivatives (Black-Scholes theory), in order to determine option prices. The results of option valuations, carried out traditionally and with arbitrage, are analyzed and compared and implicit parameters for volatility and market reaction speed are proposed. Clasificación JEL (JEL Classification): C6, G0, Y8 2016-01-25T09:31:56Z 2016-01-25T09:31:56Z 2015 2022-03-22T18:38:46Z 2022-03-22T18:38:46Z Artículo article Sierra Juárez, Guillermo. (2015). "Modelación de Medidas y Norma en finanzas". Estocástica: Finanzas y Riesgo, 5 (2), pp. 143-185. http://hdl.handle.net/11191/4186 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/93078 spa Atribución-NoComercial-SinDerivadas http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 openAccess pdf application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 2 (julio-diciembre, 2015). ISSN: 2007-5383 |
| spellingShingle | Teoría de norma, haz fibrado, arbitraje, volatilidad, velocidad, de reacción del mercado, Gauge theory, fiber bundle, arbitrage, volatility, market reaction speed. CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::GESTIÓN FINANCIERA Sierra-Juárez, Guillermo Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
| title | Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
| title_full | Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
| title_fullStr | Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
| title_full_unstemmed | Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
| title_short | Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
| title_sort | modelación de medidas y norma en finanzas |
| topic | Teoría de norma, haz fibrado, arbitraje, volatilidad, velocidad, de reacción del mercado, Gauge theory, fiber bundle, arbitrage, volatility, market reaction speed. CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::GESTIÓN FINANCIERA |
| url | http://hdl.handle.net/11191/4186 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/93078 |