Biblioteca Digital de VanguardiaModelación de Medidas y Norma en finanzas
El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en particular en los derivados financieros (teoría de Black-Scholes) con el ob...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco.
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11191/4186 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/93078 |
| Sumario: | El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en particular en los derivados financieros (teoría de Black-Scholes) con el objeto de determinar precios de opciones en presencia de arbitraje. Al final, se plantea un análisis y se contrastan los resultados de ambas valuaciones de opciones (tradicional y con arbitraje) obtenidos en términos de los parámetros de modelo y se proponen parámetros implícitos para la volatilidad y la velocidad de reacción del mercado. |
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