Biblioteca Digital de VanguardiaGenerating covariances in multifactor CIR model
1 archivo PDF (12 páginas). efrsfrivuno.
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Inglés |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas.
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11191/4188 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92918 |
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| author | Szatzschneider, Wojciech |
| author_facet | Szatzschneider, Wojciech |
| author_sort | Szatzschneider, Wojciech |
| collection | Repositorio |
| description | 1 archivo PDF (12 páginas). efrsfrivuno. |
| format | Article |
| id | clacso-CLACSO92918 |
| institution | CLACSO, Repositorio Digital |
| language | Inglés |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas. |
| record_format | greenstone |
| spelling | clacso-CLACSO929182022-03-22T18:38:34Z Generating covariances in multifactor CIR model Generación de covarianzas con el modelo multifactorial CIR Szatzschneider, Wojciech Tasas de interés 1 archivo PDF (12 páginas). efrsfrivuno. RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o en el modelo extendido CIR multifactorial. ABSTRACT: This paper presents a general framework of how to generate covariances between riskless interest rate r(t) instruments, and financial instruments with intensity of default λ(t) , in Cox, Ingersoll, Ross (CIR), or in the extended multifactor CIR model. Clasificación JEL (JEL classification): C15, C58, C63. KEYWORDS (PALABRAS CLAVES): CIR Model, Multifactor Model for Interest Rate, Girsanov Theorem, Modelo CIR, modelo multifactorial para tasa de interés, Teorema de Girsanov. 2016-01-25T11:19:55Z 2016-01-25T11:19:55Z 2014-01-30 2022-03-22T18:38:34Z 2022-03-22T18:38:34Z Article Szatzschneider, Wojciech.(2014). "Generating covariances in multifactor CIR model". Estocástica: finanzas y riesgo, 4 (1), pp. 87-98. 2007-5383 2007-5375 http://hdl.handle.net/11191/4188 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92918 en Atribución-NoComercial-SinDerivadas http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 openAccess application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas. |
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