Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar (entre otras características) la regularidad local de las series de tiempo (la cua...
Autor principal: | |
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Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco.
2015
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11191/2659 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92438 |