Biblioteca Digital de VanguardiaMétodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas
1 archivo PDF (40 páginas). efrsfrviiuno.
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Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas
2017
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| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11191/4945 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92006 |
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| author | Gavira Durón, Nora Aguilar Galindo, Julio Irving |
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| institution | CLACSO, Repositorio Digital |
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| publishDate | 2017 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas |
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| spelling | clacso-CLACSO920062022-03-22T18:37:18Z Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas Numerical Methods for Calculation of Asian Options Premium Gavira Durón, Nora Aguilar Galindo, Julio Irving Opciones asiáticas (palabras clave) Precio de la opción (palabras clave) Métodos numéricos (palabras clave) 1 archivo PDF (40 páginas). efrsfrviiuno. La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo, debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la eficiencia de los mismos. En este trabajo se presentan las características y aplicaciones de métodos numéricos para la valuación de las opciones asiáticas; se incluye el cálculo con la fórmula cerrada para hacer un comparativo de resultados, en los casos en que se puede calcular el costo de la prima mediante fórmula. Se describen ventajas y desventajas de los métodos; los métodos suponen una tasa libre de riesgo constante, volatilidad constante y una distribución de precios lognormal. En este contexto se concluyó que el método Monte Carlo es el que presenta resultados más confiables para evaluar opciones asiáticas. Abstract: The most common way to value options is by closed formulas; however, because this formulas do not necessarily exist for all types of Asian options, it is necessary to apply numerical methods and compare their results to determine their efficiency. This paper describes the characteristics and applications of numerical methods for the valuation of Asian Options. The calculation with closed formulas is included to compare results, in those cases where the formula can be used. Advantages and disadvantages of the methods are described; they assumed a constant risk free rate, constant volatility and a lognormal distribution of prices. Within the context of this article, it can be concluded that the Montecarlo Method achieves the most reliable results when valuing Asian options. Clasificación JEL (JEL Classification): C02, C13, C63, G13 Palabras clave (Key words): opciones asiáticas, precio de la opción, métodos numéricos. 2017-03-03T02:26:19Z 2017-03-03T02:26:19Z 2017-01-26 2022-03-22T18:37:18Z 2022-03-22T18:37:18Z Article Gavira Durón, Nora.; Aguilar Galindo, Julio Irving. (2017). " Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas ". Estocástica: finanzas y riesgo, 7 (1), pp. 27-66. 2007-5383 2007-5375 http://hdl.handle.net/11191/4945 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92006 es Atribución-NoComercial-SinDerivadas http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 openAccess application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas |
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