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Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility

This paper investigates the existence of long memory in the volatility of the Mexican stock market. We use a stochastic volatility (SV) model to derive statistical test for changes in volatility. In this case, estimation is carried out through the Kalman filter (KF) and the improved quasi-maximum li...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alejandro Islas Camargo, Francisco Venegas Martínez
Formato: artículo científico
Lenguaje:Inglés
Publicado: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2003
Materias:
Economía y Finanzas
contingent pricing
econometric modeling
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32312104
http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82834

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