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Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel

Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Francis Carolina Fernández Borrero, Ángel Cova
Formato: artículo científico
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Central de Venezuela 2013
Materias:
Economía y Finanzas
Estructura temporal de las tasas de interés
tasas spot y curvas de rendimiento
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36428605003
http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/43669

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