Biblioteca Digital de VanguardiaEstimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel
Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva...
| Autores principales: | , |
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| Formato: | artículo científico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Central de Venezuela
2013
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| author | Francis Carolina Fernández Borrero Ángel Cova |
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| description | Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva del modelo propuesto, si sobrestima, subestimada o es ajustado. La metodología basada en la perspectiva parsimoniosa de N-S. La estructura temporal de las tasas de interés se construye utilizando las tasas Spot debido a su habilidad para separar los componentes de corto, mediano y largo plazo. La evidencia empírica encontrada sugiere que el modelo propuesto presenta un buen ajuste respecto a los precios observados. |
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| institution | CLACSO, Repositorio Digital |
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| publishDate | 2013 |
| publisher | Universidad Central de Venezuela |
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| spelling | clacso-CLACSO436692022-03-17T15:41:28Z Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel Francis Carolina Fernández Borrero Ángel Cova Economía y Finanzas Estructura temporal de las tasas de interés tasas spot y curvas de rendimiento Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva del modelo propuesto, si sobrestima, subestimada o es ajustado. La metodología basada en la perspectiva parsimoniosa de N-S. La estructura temporal de las tasas de interés se construye utilizando las tasas Spot debido a su habilidad para separar los componentes de corto, mediano y largo plazo. La evidencia empírica encontrada sugiere que el modelo propuesto presenta un buen ajuste respecto a los precios observados. 2013 2022-03-17T15:41:28Z 2022-03-17T15:41:28Z artículo científico http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36428605003 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/43669 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364 Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura application/pdf Universidad Central de Venezuela Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (Venezuela) Num.1 Vol.XIX |
| spellingShingle | Economía y Finanzas Estructura temporal de las tasas de interés tasas spot y curvas de rendimiento Francis Carolina Fernández Borrero Ángel Cova Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel |
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